7月4日 宋仁明教授学术报告（数学与统计学院）

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江苏高校优势学科概率统计前沿系列讲座之二十七

报 告 人：宋仁明教授

报告题目：Stable processes with singular drift

报告时间：2014年7月4日（周五）上午8:30

报告地点：静远楼1506学术报告厅

主办单位：数学与统计学院、科技处

报告摘要：Suppose that and. Let be such that each is a function on belonging to the Kato class . We consider the stochastic differential equation , where is a symmetric -stable process on and show that this SDE has a unique weak solution. The weak solution is called a stable process with drift. Let be a not necessarily boundedof and let be the subprocess of in . We establish sharp two-sided estimates for the transition density of .

宋仁明教授简介：

        伊利诺伊大学数学系教授，主要从事随机分析和马氏过程的研究。1979年考入河北大学数学系，1983年和1986年分别获得学士和硕士学位；1993年毕业于佛罗里达大学数学系，获博士学位；1993年至1994年为美国西北大学数学系访问助理教授；1994年至1997年为密西根大学数学系助理教授；1997年进入伊利诺伊大学数学系。在Ann. Probability, Probab. Theory Related Fields , Math. Ann, J. Eur. Math. Soc. , J. Funct. Anal. , Proc. Lond. Math. Soc. , T Trans. Amer. Math. Soc. , Stochastic Process. Appl. 等数学和概率论Top杂志上发表论文100多篇，出版专著2部。